PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RELY с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RELY с ^SP500TR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELY или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между RELY и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RELY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RELY:

1.53

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

RELY:

2.36

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

RELY:

1.27

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

RELY:

0.75

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

RELY:

4.31

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

RELY:

13.15%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

RELY:

41.27%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

RELY:

-85.80%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

RELY:

-50.77%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, RELY показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%.

RELY

С начала года

5.67%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

22.31%

1 год

62.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.02%

5 лет

15.88%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RELY и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RELY
Ранг риск-скорректированной доходности RELY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RELY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RELY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RELY и ^SP500TR

Максимальная просадка RELY за все время составила -85.80%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RELY и ^SP500TR

Загрузка...